2019年10月10日下午，上海财经大学金融学院朱小能教授莅临上海并购金融研究院并开展学术讲座。朱教授讲座的题目为《The Momentum of News》。讲座一开始，朱教授回顾了实证资产定价中对定价异象的解释。朱教授的文章采用了2000-2016年公司层面的月度数据构建了一个情绪指数，并对股票价格中的新闻动量效应进行研究，研究发现新闻动量效应是由公司基本面信息驱动的，很少受旧信息和公司策略性披露的影响。如果构建一个包含好消息的多头和一个坏消息的空头套利组合，预计会产生年化7.45%的收益。经济学院、统计学院的青年教师和博士生们参加了此次学术讲座，并与朱教授交流了对该问题研究的看法和见解。会后朱教授和大家分享了许多SSCI学术期刊论文发表的经验，师生们反响热烈。
朱小能教授是上海财经大学金融学院的教授、博导、副院长，也是上海国际金融与经济研究院研究员、副院长。近年来在国际权威期刊《Journal of Financial Economics》、《Review of Finance》、《Journal of Banking and Finance》、《Journal of Empirical Finance》以及国内权威期刊《经济研究》、《金融研究》、《经济学季刊》等发表论文30余篇。
